Датский актёр. Хеннинг родился 5 января 1943 года. Работает в жанрах драмы, комедии и криминала.В кино пришёл из театра вместе с женой Сольбьёрг Хёйфельдт и с 1942 года работали вместе. Во время оккупации они оказывали помощь борцам Сопротивления, и, спасаясь от гестапо, были вынуждены бежать в Швецию. Там они сняли фильм «Датские полицейские в Швеции» (1944), рассказывающий о полицейских, сбежавших из концлагерей