У Сиенны есть брат, которого зовут Джейс, и значительно младшие сводные сестра и брат — Джейкоб и Элеанора. Отец — гитарист кубинского происхождения Айзек Гиллори (известного по сотрудничеству с Донованом, Джоан Баэз и Миком Джагером). Три года Сиенна была лицом парфюмерной кампании Хьюго Босса